Зміст
Кореляція (r) - це міра лінійної залежності між двома змінними. Наприклад, довжина ніг і довжина тулуба сильно співвідносяться; зріст і вага менш сильно співвідносяться, а зріст і довжина імені (літерами) не співвідносяться.
Ідеальна позитивна кореляція: r = 1. (Коли одна йде вгору, інша йде вгору) Ідеальна негативна кореляція: r = -1 (Коли одна йде вгору, інша знижується) Без кореляції: r = 0 (Не існує лінійної відносини)
Кореляційна матриця - це матриця багатьох кореляцій.
Обчислення матриці кореляції з R
Отримати дані. Якщо ваші дані в Excel, найпростіший спосіб - зберегти їх у форматі .csv (у Excel 7 натисніть "Файл", потім "Зберегти як", потім "інші формати". Потім прокрутіть у розділі "Зберегти як тип". вниз до CSV (значення, розділені комами). У кожному рядку повинні бути дані про одну тему, а кожен стовпець повинен бути однією змінною.
Прочитайте дані в R за допомогою read.csv. Наприклад, якщо ваші дані в "c: mydisk mydir data.csv", введіть мої дані <- read.csv ("c: /mydisk/mydir/data.csv").
Обчисліть кореляційну матрицю за допомогою cor (). Наприклад: cor (mydata). Або ви можете зберігати кореляційну матрицю як об’єкт для подальшого використання, використовуючи: cormat <- cor (mydata).
Обчислення матриці кореляції з SAS
Отримати дані. SAS може читати дані у багатьох форматах. Якщо ви зберігаєте свої дані в Excel, майте по одній темі в кожному рядку і по одній змінній у кожному стовпчику
Прочитайте дані в SAS. Ви можете скористатися майстром IMPORT, щоб отримати свої дані. Клацніть на "Файл", потім "Імпортувати дані", а потім виберіть тип даних за допомогою спадного меню. Натисніть "Далі" та перейдіть до своїх даних, а потім натисніть "Готово".
Обчисліть кореляційну матрицю. Якщо ваші дані зберігаються в SAS як мої дані, зі змінними VAR1, VAR2 та VAR3, тоді введіть: PROC CORR data = mydata; VAR var1 var2 var3; РУН;