Автокореляція - це статистичний метод, що використовується для аналізу часових рядів. Метою є вимірювання співвідношення двох значень в одному і тому ж наборі даних за різні часові етапи. Хоча дані про час не використовуються для обчислення автокореляції, ваші збільшення часу повинні бути рівними для отримання значущих результатів. Коефіцієнт автокореляції служить двом цілям. Він може виявити невипадковість у наборі даних. Якщо значення в наборі даних не є випадковими, то автокореляція може допомогти аналітику обрати відповідну модель часового ряду.
Обчисліть середнє або середнє значення для даних, які ви аналізуєте. Середнє значення - це сума всіх значень даних, поділена на кількість значень даних (n).
Визначте часовий відстань (k) для свого розрахунку. Значення лагу - це ціле число, що позначає скільки часових кроків відокремлює одне значення від іншого. Наприклад, відставання між (y1, t1) і (y6, t6) становить п'ять, оскільки між двома значеннями є 6 - 1 = 5 часових кроків. Під час тестування на випадковість ви зазвичай обчислюєте лише один коефіцієнт автокореляції, використовуючи lag k = 1, хоча інші значення відставання також працюватимуть. Коли ви визначаєте відповідну модель часового ряду, вам потрібно буде обчислити ряд значень автокореляції, використовуючи для кожного значення значення відставання.
Обчисліть функцію автоковаріації, використовуючи задану формулу. Наприклад, чи обчислювали ви третю ітерацію (i = 3) за допомогою відставання k = 7, то розрахунок для цієї ітерації виглядатиме так: (y3 - y-bar) (y10 - y-bar) Ітерація через усі значення "i", а потім беруть суму і ділять її на кількість значень у наборі даних.
Обчисліть дисперсійну функцію, використовуючи задану формулу. Розрахунок аналогічний тому, що функція автоковаріації, але відставання не використовується.
Розділіть функцію автоковаріації на дисперсійну функцію, щоб отримати коефіцієнт автокореляції. Цей крок можна обійти, поділивши формули на дві функції, як показано, але багато разів вам знадобляться автоковаріація та дисперсія для інших цілей, тому практично обчислювати їх також індивідуально.